PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с PEJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с PEJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and PEJ (Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net while PEJ tracks the Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.55%/yr for PEJ.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и PEJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEJ

1 день
0.88%
1 месяц
3.84%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.77%
1 год
16.68%
3 года*
16.28%
5 лет*
3.99%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и PEJ

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		2.55%17.78%25.08%5.62%

Correlation

The correlation between KLXY and PEJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between KLXY and PEJ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLXY и PEJ

Секторы
KLXY
PEJ

Потребительский циклический сектор

73.2%
59.7%

Потребительский защитный сектор

21.8%
6.8%

Здравоохранение

4.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

23.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.2%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
PEJ
59.7%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
PEJ
6.8%

Здравоохранение

KLXY
4.9%
PEJ

-

Сырьевые материалы

KLXY

-

PEJ

-

Коммуникационные услуги

KLXY

-

PEJ
23.3%

Энергетика

KLXY

-

PEJ

-

Финансовые услуги

KLXY

-

PEJ

-

Промышленность

KLXY

-

PEJ
10.2%

Недвижимость

KLXY

-

PEJ

-

Технологии

KLXY

-

PEJ
4.2%

Коммунальные услуги

KLXY

-

PEJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с PEJ:
PEJ с JETSPEJ с XTNPEJ с AWAYPEJ с CHIQPEJ с BEDZPEJ с VCRPEJ с SCHD

Доходность на риск

KLXY vs. PEJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
PEJ
Ранг доходности на риск PEJ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEJ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c PEJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (PEJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. PEJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYPEJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и PEJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYPEJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.72%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.32%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и PEJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYPEJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.79%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.74%

—

Сравнение комиссий KLXY и PEJ

KLXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PEJ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и PEJ

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PEJ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEJ
Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF		0.39%0.24%0.40%0.46%0.43%0.34%0.92%0.39%0.78%0.68%0.68%0.52%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and PEJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEJ is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEJ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.39% for PEJ.

KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while PEJ tracks Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.55% for PEJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и PEJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор