PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLXY с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLXY с CARZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLXY charges 0.69%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности KLXY и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLXY и CARZ

2026 (YTD)202520242023
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%7.53%

Correlation

The correlation between KLXY and CARZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between KLXY and CARZ shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLXY и CARZ

Секторы
KLXY
CARZ

Потребительский циклический сектор

73.2%
19.5%

Потребительский защитный сектор

21.8%

-

Здравоохранение

4.9%

-

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KLXY
73.2%
CARZ
19.5%

Потребительский защитный сектор

KLXY
21.8%
CARZ

-

Здравоохранение

KLXY
4.9%
CARZ

-

Сырьевые материалы

KLXY

-

CARZ
6.6%

Коммуникационные услуги

KLXY

-

CARZ
5.1%

Энергетика

KLXY

-

CARZ

-

Финансовые услуги

KLXY

-

CARZ

-

Промышленность

KLXY

-

CARZ
8.1%

Недвижимость

KLXY

-

CARZ

-

Технологии

KLXY

-

CARZ
60.6%

Коммунальные услуги

KLXY

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Global Luxury Index ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с IDRVCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

KLXY vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLXY
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLXY c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLXY vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLXYCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок KLXY и CARZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLXYCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.89%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KLXY и CARZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLXYCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

26.27%

—

Сравнение комиссий KLXY и CARZ

KLXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLXY и CARZ

Дивидендная доходность KLXY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности CARZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLXY and CARZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.85% for KLXY.

KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for KLXY and 0.70% for CARZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLXY и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор