PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с WRND

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while WRND tracks the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 32.00% for WRND. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.64%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

WRND

1 день
-0.40%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
13.94%
С начала года
16.64%
1 год
32.00%
3 года*
21.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

WRND

IQ Global Equity R&D Leaders ETF
$55.50K$30.07K$21.12K

Сравнение доходности по годам KLMT и WRND

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.64%27.72%0.53%

Correlation

The correlation between KLMT and WRND is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.92

The correlation between KLMT and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и WRND

Секторы
KLMT
WRND

Технологии

33.5%
51.9%

Финансовые услуги

16.0%
2.9%

Промышленность

10.5%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.5%
10.8%

Здравоохранение

8.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.7%
1.3%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

KLMT
33.5%
WRND
51.9%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
WRND
2.9%

Промышленность

KLMT
10.5%
WRND
12.8%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
WRND
7.0%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
WRND
10.8%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
WRND
11.9%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
WRND
1.5%

Энергетика

KLMT
3.1%
WRND

-

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
WRND
1.3%

Недвижимость

KLMT
2.6%
WRND

-

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с CGDGWRND с GABFWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

KLMT vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.69

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.59

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

9.50

+1.82

KLMT vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRND равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и WRND

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-27.16%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.43%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.89%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.38%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и WRND

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 4.05%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.62%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

16.03%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

19.03%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

19.04%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

19.04%

-3.16%

Сравнение комиссий KLMT и WRND

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и WRND

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности WRND в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.90%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, KLMT and WRND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WRND has higher volatility (6.62%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs WRND's -27.16%.

On 1-year performance, WRND leads with 32.00% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WRND has performed better with a 32.00% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.90% for WRND.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and IndexIQ. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.18% for WRND.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор