Сравнение KLMT с WBIG
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while WBIG is actively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 22.35% for WBIG. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KLMT charges 0.10%/yr vs 1.14%/yr for WBIG.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и WBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у WBIG с доходностью 13.95%.
KLMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 15.15%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
WBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 2.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.43K | $61.98K | $75.63K | |
| $402.87K | $633.17K | $282.27K |
Сравнение доходности по годам KLMT и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 15.15% | 21.31% | 4.94% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 13.95% | -0.39% | 0.90% |
Correlation
The correlation between KLMT and WBIG is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between KLMT and WBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. WBIG — Ранг доходности на риск
KLMT
WBIG
Сравнение KLMT c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMT | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.43 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 14.14 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMT и WBIG
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -25.32% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -5.06% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.20% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -10.80% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.58% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и WBIG
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 3.13% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 7.08% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 10.08% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.98% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 11.58% | +4.30% |
Сравнение комиссий KLMT и WBIG
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и WBIG
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности WBIG в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.71% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.97% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
KLMT and WBIG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMT has higher volatility (4.05%) compared to WBIG (3.13%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs WBIG's -25.32%.
On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 22.35% for WBIG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.97% for WBIG.
They also come from different issuers: Invesco and WBI. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 1.14% for WBIG.
WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и WBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор