Сравнение KLMT с WBIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG).
KLMT и WBIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KLMT и WBIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и WBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.69% | -0.39% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WBIG с доходностью 1.69%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIG
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и WBIG
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WBIG в 1.14%.
Доходность на риск
KLMT vs. WBIG — Ранг доходности на риск
KLMT
WBIG
Сравнение KLMT c WBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | WBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.60 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.50 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 1.43 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.10 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и WBIG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и WBIG
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности WBIG в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.41% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и WBIG
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WBIG в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WBIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -25.32% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -5.06% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -10.94% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -10.95% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.15% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и WBIG
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | WBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 2.54% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.43% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 12.22% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.06% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 11.48% | +4.53% |