Сравнение KLMT с RGEF
KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while RGEF is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 30.81% for RGEF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.55%/yr for RGEF.
Доходность
Сравнение доходности KLMT и RGEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у RGEF с доходностью 14.15%.
KLMT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGEF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 30.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMT и RGEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 12.41% | 21.31% | -0.93% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 14.15% | 25.37% | -1.25% |
Correlation
The correlation between KLMT and RGEF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between KLMT and RGEF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMT vs. RGEF — Ранг доходности на риск
KLMT
RGEF
Сравнение KLMT c RGEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Rockefeller Global Equity ETF (RGEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | RGEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.11 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 13.91 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и RGEF
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки RGEF в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и RGEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMT | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -16.01% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.95% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.25% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.78% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.22% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и RGEF
Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMT | RGEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.14% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 11.11% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.77% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.77% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.77% | -0.94% |
Сравнение комиссий KLMT и RGEF
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RGEF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и RGEF
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RGEF в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.74% | 1.95% | 0.85% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, KLMT and RGEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RGEF has higher volatility (4.14%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs RGEF's -16.01%.
On 1-year performance, RGEF leads with 30.81% vs 27.90% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGEF has performed better with a 30.81% return vs 27.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for RGEF.
KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.88% for RGEF.
They also come from different issuers: Invesco and Rockefeller. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.55% for RGEF.
RGEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMT и RGEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор