PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KLMT с JDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с JDIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and JDIV (JPMorgan Dividend Leaders ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while JDIV is actively managed. Over the past year, KLMT returned 25.77% vs 15.51% for JDIV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for JDIV.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и JDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у JDIV с доходностью 9.74%.

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

JDIV

1 день
0.05%
1 месяц
2.23%
6 месяцев
7.04%
С начала года
9.74%
1 год
15.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JDIV

JPMorgan Dividend Leaders ETF
$51.07K$40.04K$84.02K

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам KLMT и JDIV

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%-0.28%
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		9.74%18.98%-5.07%

Correlation

The correlation between KLMT and JDIV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between KLMT and JDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и JDIV

Секторы
KLMT
JDIV

Технологии

33.5%
23.5%

Финансовые услуги

16.0%
18.4%

Промышленность

10.5%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
6.0%

Здравоохранение

8.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
1.5%

Энергетика

3.1%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.8%

Технологии

KLMT
33.5%
JDIV
23.5%

Финансовые услуги

KLMT
16.0%
JDIV
18.4%

Промышленность

KLMT
10.5%
JDIV
8.0%

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.6%
JDIV
6.5%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.5%
JDIV
6.0%

Здравоохранение

KLMT
8.2%
JDIV
12.6%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.8%
JDIV
1.5%

Энергетика

KLMT
3.1%
JDIV
4.5%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
JDIV
2.1%

Недвижимость

KLMT
2.6%
JDIV
1.6%

Коммунальные услуги

KLMT
1.6%
JDIV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

JPMorgan Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD
Часто сравнивают с JDIV:
JDIV с JEPIJDIV с VYMIJDIV с DIVDJDIV с JEPQJDIV с NVDAJDIV с HDVJDIV с DIVO

Доходность на риск

KLMT vs. JDIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JDIV
Ранг доходности на риск JDIV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KLMT c JDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTJDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.26

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.81

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.68

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

6.61

+4.71

KLMT vs. JDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JDIV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и JDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и JDIV

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки JDIV в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и JDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTJDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-13.34%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.28%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.92%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.35%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и JDIV

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Dividend Leaders ETF (JDIV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTJDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.54%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

10.42%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.42%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.05%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

14.05%

+1.83%

Сравнение комиссий KLMT и JDIV

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JDIV в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и JDIV

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности JDIV в 2.04%

ПозицияTTM20252024
JDIV
JPMorgan Dividend Leaders ETF		2.04%2.15%0.36%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and JDIV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to JDIV (3.54%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs JDIV's -13.34%.

On 1-year performance, KLMT leads with 25.77% vs 15.51% for JDIV. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JDIV has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 25.77% return vs 15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for JDIV.

JDIV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.71% for KLMT.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.47% for JDIV.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и JDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор