PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с DMAY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 11.53% for DMAY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.39%.

KLMN

1 день
-2.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-1.19%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.53%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и DMAY

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		8.89%18.24%-3.62%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.39%11.05%-1.25%

Correlation

The correlation between KLMN and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between KLMN and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

KLMN vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.49

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.47

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

20.98

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.39

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок KLMN и DMAY

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-13.90%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-3.36%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.28%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-2.24%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.55%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и DMAY

Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

1.53%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

3.94%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

4.89%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

9.03%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

8.44%

+9.22%

Сравнение комиссий KLMN и DMAY

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и DMAY

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.30%1.25%

Часто задаваемые вопросы

KLMN and DMAY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMN has higher volatility (3.49%) compared to DMAY (1.53%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 11.53% for DMAY. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for DMAY.

KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор