PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KLMN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 23.11%.


KLMN

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.95%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.59%
1 год
21.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
1.79%
1 месяц
-10.98%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.05%
1 год
27.86%
3 года*
11.69%
5 лет*
10.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и COMT


2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
7.95%18.24%-3.62%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
23.11%6.07%1.77%

Correlation

The correlation between KLMN and COMT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.04

The correlation between KLMN and COMT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI North America Climate ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

KLMN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 6666
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KLMNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.59

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

7.12

+3.58

KLMN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMN и COMT

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KLMNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-51.89%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-17.57%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-16.10%

+12.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-24.00%

+21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.92%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и COMT

Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 4.28%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KLMNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.77%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

19.43%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

21.19%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

21.17%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.88%

-1.33%

Сравнение комиссий KLMN и COMT

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и COMT

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COMT в 6.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
6.29%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
1.23%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KLMN and COMT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.77%) compared to KLMN (4.28%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 27.86% vs 21.98% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 27.86% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 1.23% for KLMN.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.48% for COMT.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор