Сравнение KLMN с BPH
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. KLMN is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLMN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.10% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between KLMN and BPH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. BPH — Ранг доходности на риск
KLMN
BPH
Сравнение KLMN c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 9.79 | -8.79 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и BPH
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -2.35% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.93% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 23.51% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 23.51% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 23.51% | -5.92% |
Сравнение комиссий KLMN и BPH
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и BPH
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.27% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and BPH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
KLMN has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for BPH.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор