Сравнение KLMN с BPH
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. KLMN is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLMN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | -1.29% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -8.99% |
Correlation
The correlation between KLMN and BPH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. BPH — Ранг доходности на риск
KLMN
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KLMN c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и BPH
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки BPH в -12.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -12.06% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -12.06% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -3.99% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 25.57% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 25.57% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 25.57% | -8.02% |
Сравнение комиссий KLMN и BPH
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и BPH
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BPH в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.55% | 0.00% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.23% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and BPH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
KLMN has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.55% for BPH.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор