Сравнение KLMN с AVIE
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KLMN is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, KLMN returned 21.30% vs 27.37% for AVIE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
KLMN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.46% | 18.24% | -3.62% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | -4.11% |
Correlation
The correlation between KLMN and AVIE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between KLMN and AVIE shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. AVIE — Ранг доходности на риск
KLMN
AVIE
Сравнение KLMN c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.48 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 5.53 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 17.46 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и AVIE
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -12.39% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -4.97% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.28% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.96% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.57% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и AVIE
Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 3.02%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.73% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 7.59% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 10.14% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.90% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.90% | +4.43% |
Сравнение комиссий KLMN и AVIE
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и AVIE
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.20% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and AVIE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to KLMN (3.02%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 21.30% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 21.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.20% for KLMN.
They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор