PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLCIX с VPMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.05%/yr vs 17.57%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KLCIX charges 0.84%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции VPMCX по среднегодовой доходности: 20.05% против 17.57% соответственно.

KLCIX

1 день
-0.21%
1 месяц
9.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.33%
3 года*
45.40%
5 лет*
21.92%
10 лет*
20.05%

VPMCX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.79%
1 год
58.79%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLCIX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		15.11%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.40%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between KLCIX and VPMCX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.85

Over the past year, the correlation between KLCIX and VPMCX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с FGSAXKLCIX с ACIHXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с GXXIX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

KLCIX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.75

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.04

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.12

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

23.59

-16.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.75

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.91

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.92

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.35

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и VPMCX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, примерно равная максимальной просадке VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLCIXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-50.45%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.73%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-20.56%

-20.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-25.25%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-32.65%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

0.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.41%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.54%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и VPMCX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLCIXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.18%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.85%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

16.02%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.27%

18.26%

+34.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

19.19%

+20.50%

Сравнение комиссий KLCIX и VPMCX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и VPMCX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности VPMCX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.72%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

KLCIX and VPMCX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.18%) compared to KLCIX (4.61%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLCIX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор