PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLCIX с BEARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLCIX (Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - KLCIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, KLCIX returned 20.05%/yr vs -14.66%/yr for BEARX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. KLCIX charges 0.84%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 20.05% против -14.66% соответственно.

KLCIX

1 день
-0.21%
1 месяц
9.59%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.03%
1 год
32.33%
3 года*
45.40%
5 лет*
21.92%
10 лет*
20.05%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-19.70%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-12.48%
10 лет*
-14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLCIX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		15.11%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between KLCIX and BEARX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

-0.88

The correlation between KLCIX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с FGSAXKLCIX с ACIHXKLCIX с ISCAXKLCIX с GXXIXKLCIX с ADX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

KLCIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-1.75

+3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-2.48

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.70

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-1.00

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

-1.89

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-1.75

+3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.74

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

-0.88

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и BEARX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLCIXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-95.75%

+43.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-19.52%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.04%

-44.46%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-52.48%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-80.48%

+39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-95.75%

+93.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-61.04%

+51.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

10.45%

-6.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и BEARX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLCIXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.86%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.76%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.32%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.27%

16.97%

+35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.69%

16.67%

+23.02%

Сравнение комиссий KLCIX и BEARX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и BEARX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		25.72%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

KLCIX and BEARX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLCIX has higher volatility (4.61%) compared to BEARX (2.86%). In terms of maximum drawdown, KLCIX dropped -51.80% vs BEARX's -95.75%.

KLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLCIX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор