PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции KLCIX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 17.81% против 13.33% соответственно.

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с ISCAXKLCIX с BEARXKLCIX с ACIHXKLCIX с FGSAXKLCIX с GQEPX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с FDTEX

Сравнение комиссий KLCIX и GXXIX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

KLCIX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.19

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.40

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.31

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

1.15

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.56

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между KLCIX и GXXIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и GXXIX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.38%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и GXXIX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-33.65%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.78%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-33.65%

-7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-33.65%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.40%

-10.87%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-6.20%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.14%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и GXXIX

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.20%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

9.27%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.73%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.24%

27.78%

+24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.65%

23.72%

+15.93%