- ISIN
- US3141724126
- CUSIP
- 314172412
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 5 дек. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции KLCIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,466.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) показал доход в 13.09% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLCIX составила 19.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 42.07%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- 19.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KLCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KLCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +104.6%, в то время как худший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -2.66% | -6.14% | 13.93% | 9.16% | 1.35% | -1.85% | 13.09% | |||||
| 2025 | 3.32% | -5.31% | -6.78% | 3.87% | 8.20% | 6.15% | 1.95% | 2.30% | 2.20% | 5.53% | -1.82% | -1.21% | 18.71% |
| 2024 | 2.71% | 5.13% | 1.86% | -4.56% | 3.40% | 6.48% | -2.91% | 3.67% | 2.16% | -0.34% | 7.38% | 49.86% | 90.57% |
| 2023 | 6.16% | -3.60% | 3.98% | 1.72% | 1.79% | 5.92% | 3.67% | 0.17% | -4.29% | -1.98% | 11.38% | 5.04% | 33.02% |
| 2022 | -11.31% | -4.41% | 2.37% | -11.59% | -3.29% | -5.92% | 9.58% | -4.67% | -9.52% | 8.37% | 4.36% | -6.30% | -30.06% |
| 2021 | -2.61% | 1.04% | -0.86% | 6.61% | -0.65% | 5.21% | 3.77% | 3.13% | -5.91% | 6.10% | -3.60% | 1.76% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund has an annualized alpha of 8.12%, beta of 0.98, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2007.
- This fund captured 112.84% of S&P 500 Index gains but only 87.98% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.12%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 112.84%
- Участие в снижении
- 87.98%
Комиссия
Комиссия KLCIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLCIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 9.71 | -4.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 26.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $13.37 | $5.90 | $5.29 | $5.12 | $1.24 | $1.25 | $2.47 | $0.34 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 26.17% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.37 | $13.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $5.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.12 | $5.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.80%март 2009 г. | 9mo 20d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.04%апр. 2025 г. | 4mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-36.73%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.66%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| KLCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -9.10% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -18.90% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -25.43% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.00% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -10.70% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.09% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KLCIX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLCIX