PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3141724126

CUSIP

314172412

Эмитент

Federated

Дата выпуска

5 дек. 2007 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия KLCIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) показал доход в 2.61% с начала года и 17.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLCIX составила 11.34%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KLCIX

С начала года

2.61%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

0.20%

1 год

17.40%

3 года

16.89%

5 лет

10.76%

10 лет

11.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KLCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.99%-3.38%-8.36%3.87%8.32%2.61%
20242.71%5.13%1.86%-4.56%3.40%6.48%-2.91%3.67%2.16%-0.34%7.38%-2.34%24.18%
20236.16%-3.60%3.98%1.72%1.79%5.92%3.67%0.17%-4.29%-1.98%11.38%5.04%33.02%
2022-11.31%-4.41%2.37%-11.59%-3.29%-5.92%9.58%-4.67%-9.52%8.37%4.36%-6.30%-30.06%
2021-2.61%1.04%-0.86%6.61%-0.65%5.21%3.77%3.13%-5.91%6.10%-3.60%1.76%13.95%
20202.51%-5.44%-12.72%13.22%8.76%2.84%5.85%6.85%-2.73%-3.87%11.31%1.95%28.58%
20199.30%5.14%3.09%4.70%-4.49%7.27%2.57%-1.41%-0.93%2.06%4.50%1.74%38.16%
20187.42%-1.44%-1.02%-0.24%3.55%-0.27%1.93%5.94%0.61%-9.88%2.80%-6.80%1.27%
20173.96%2.68%1.33%2.44%2.75%0.13%1.82%1.27%0.52%2.62%2.26%-0.35%23.57%
2016-8.28%-0.46%6.17%1.42%3.40%-1.88%4.79%0.41%-0.46%-2.29%1.61%0.87%4.62%
20150.16%7.54%-0.20%-0.05%2.70%-1.99%2.08%-5.75%-4.37%5.17%0.84%-2.28%3.13%
2014-2.13%6.17%-3.36%-1.06%3.16%3.58%-0.89%3.83%-1.08%2.08%3.06%-1.36%12.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KLCIX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KLCIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.69$6.69$5.90$5.29$5.12$1.24$1.25$2.47$0.34$0.00$0.00$0.70

Дивидендный доход

35.41%36.34%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.69$6.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.90$5.90
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.29$5.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.12$5.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$2.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.70$0.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.

Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.8%19 мая 2008 г.2005 мар. 2009 г.41425 окт. 2010 г.614
-36.73%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.4115 июн. 2024 г.640
-34.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-23.66%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-22.12%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.24224 янв. 2017 г.400
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...