- ISIN
- US3141724126
- CUSIP
- 314172412
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 5 дек. 2007 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции KLCIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,694.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) показал доход в 15.11% с начала года и 32.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLCIX составила 20.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 21.92%
- 10 лет*
- 20.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KLCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении KLCIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2024 г. с доходностью +104.6%, в то время как худший день был 10 дек. 2024 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -2.66% | -6.14% | 13.93% | 9.16% | 1.25% | 15.11% | ||||||
| 2025 | 3.32% | -5.31% | -6.78% | 3.87% | 8.20% | 6.15% | 1.95% | 2.30% | 2.20% | 5.53% | -1.82% | -1.21% | 18.71% |
| 2024 | 2.71% | 5.13% | 1.86% | -4.56% | 3.40% | 6.48% | -2.91% | 3.67% | 2.16% | -0.34% | 7.38% | 49.86% | 90.57% |
| 2023 | 6.16% | -3.60% | 3.98% | 1.72% | 1.79% | 5.92% | 3.67% | 0.17% | -4.29% | -1.98% | 11.38% | 5.04% | 33.02% |
| 2022 | -11.31% | -4.41% | 2.37% | -11.59% | -3.29% | -5.92% | 9.58% | -4.67% | -9.52% | 8.37% | 4.36% | -6.30% | -30.06% |
| 2021 | -2.61% | 1.04% | -0.86% | 6.61% | -0.65% | 5.21% | 3.77% | 3.13% | -5.91% | 6.10% | -3.60% | 1.76% | 13.95% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund has an annualized alpha of 8.35%, beta of 0.98, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 07, 2007.
- This fund captured 113.82% of S&P 500 Index gains but only 88.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.35%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 113.82%
- Участие в снижении
- 88.27%
Комиссия
Комиссия KLCIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLCIX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KLCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.93 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 13.52 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $13.37 | $5.90 | $5.29 | $5.12 | $1.24 | $1.25 | $2.47 | $0.34 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 25.72% | 29.60% | 72.67% | 29.59% | 26.95% | 14.50% | 3.48% | 4.34% | 11.36% | 1.41% | 0.00% | 0.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.37 | $13.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $5.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $5.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.12 | $5.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund показал максимальную просадку в 51.80%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 414 торговых сессий.
Текущая просадка Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund составляет 2.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.80%март 2009 г. | 9mo 20d | 1y 7mo | 2y 5moмай 2008 г. - окт. 2010 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.04%апр. 2025 г. | 4mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -36.73%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -34.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 17d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.66%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| KLCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.80% | -56.78% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -9.10% | -6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -18.90% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -25.43% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.74% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.72% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.97% | +2.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KLCIX
Добавьте Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLCIX