PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLCIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLCIX с ADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности KLCIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLCIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-11.73%18.71%90.57%33.02%-30.06%13.95%28.58%38.16%0.16%23.57%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, KLCIX показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KLCIX имеют среднегодовую доходность 17.40%, а акции ADX немного отстают с 16.68%.

KLCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-9.37%
С начала года
-11.73%
6 месяцев
-9.65%
1 год
14.91%
3 года*
35.65%
5 лет*
16.76%
10 лет*
17.40%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с QAMNXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с GQEPX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий KLCIX и ADX

KLCIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

KLCIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLCIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLCIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.18

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.56

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

11.81

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLCIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLCIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLCIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLCIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между KLCIX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLCIX и ADX

Дивидендная доходность KLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		33.54%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок KLCIX и ADX

Максимальная просадка KLCIX за все время составила -51.80%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLCIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLCIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-71.60%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-11.12%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-25.07%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-37.17%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.06%

-4.36%

-20.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-23.22%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.41%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KLCIX и ADX

Текущая волатильность для Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) составляет 5.27%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что KLCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLCIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.64%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.77%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.76%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.22%

17.23%

+34.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.63%

17.96%

+21.67%