Сравнение KKR с WMT
KKR (KKR & Co. Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции WMT по среднегодовой доходности: 24.52% против 19.77% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам KKR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between KKR and WMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between KKR and WMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
WMT:
$968.20B
KKR:
$3.10
WMT:
$2.88
KKR:
31.02
WMT:
42.04
KKR:
3.27
WMT:
2.75
KKR:
4.60
WMT:
1.34
KKR:
1.14
WMT:
10.26
KKR:
$19.99B
WMT:
$725.31B
KKR:
$8.35B
WMT:
$181.16B
KKR:
$9.97B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. WMT — Ранг доходности на риск
KKR
WMT
Сравнение KKR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.83 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.82 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и WMT
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -77.14% | +24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -15.75% | -28.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -21.93% | -27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -25.74% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -25.74% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -9.81% | -32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -14.63% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 4.94% | +19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и WMT
KKR & Co. Inc. (KKR) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.89% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.86% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 18.49% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 23.67% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 21.68% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 21.73% | +14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и WMT
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и WMT
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and WMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор