Сравнение KKR с EME
KKR (KKR & Co. Inc.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 33.61%/yr for EME. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 24.52% против 33.61% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
EME
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 32.12%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 67.29%
- 5 лет*
- 45.87%
- 10 лет*
- 33.61%
Сравнение доходности по годам KKR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.68% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between KKR and EME is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between KKR and EME has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
EME:
$37.08B
KKR:
$3.10
EME:
$29.65
KKR:
31.02
EME:
27.76
KKR:
3.27
EME:
0.65
KKR:
4.60
EME:
2.09
KKR:
1.14
EME:
9.59
KKR:
$19.99B
EME:
$17.75B
KKR:
$8.35B
EME:
$3.47B
KKR:
$9.97B
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. EME — Ранг доходности на риск
KKR
EME
Сравнение KKR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.94 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.26 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и EME
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -70.56% | +17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -25.15% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -36.19% | -13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -36.19% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -48.00% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -12.79% | -29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -15.36% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 10.18% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и EME
Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.65% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 26.55% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 38.62% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 33.44% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 33.04% | +3.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и EME
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности EME в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и EME
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and EME have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (10.65%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор