Сравнение KJUL с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
KJUL и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KJUL и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJUL и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 1.40% | 10.49% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
KJUL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJUL и ZMAR
И KJUL, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KJUL vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
KJUL
ZMAR
Сравнение KJUL c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUL | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.31 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 3.65 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.74 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 18.69 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.31 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.86 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между KJUL и ZMAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и ZMAR
Ни KJUL, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KJUL и ZMAR
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -2.30% | -14.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -1.92% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.65% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.25% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.38% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и ZMAR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJUL | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.19% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 1.67% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 3.11% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 3.21% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 3.21% | +8.61% |