PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с ZJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

KJUL и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KJUL и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и ZJAN

2026 (YTD)2025
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.69%7.78%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.22%.

KJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.69%
6 месяцев
3.62%
1 год
14.40%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEP
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с PNOV

Сравнение комиссий KJUL и ZJAN

И KJUL, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

KJUL vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.22

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.26

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.65

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

17.64

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ZJAN равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.22

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.70

-1.20

Корреляция

Корреляция между KJUL и ZJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и ZJAN

Ни KJUL, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и ZJAN

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-3.20%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-1.36%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.78%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.39%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.39%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и ZJAN

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.88%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.59%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

3.00%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

3.10%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

3.10%

+8.72%