PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с XBAP

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

KJUL и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KJUL и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.69%7.70%8.69%11.78%-8.44%0.16%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		2.10%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 2.10%.

KJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
1.69%
6 месяцев
3.62%
1 год
14.40%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.06%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.18%
1 месяц
1.39%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.21%
1 год
12.24%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с KSEP
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с XBJAXBAP с BUFR

Сравнение комиссий KJUL и XBAP

И KJUL, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

KJUL vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.84

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.54

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.30

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.92

-0.41

Корреляция

Корреляция между KJUL и XBAP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и XBAP

Ни KJUL, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и XBAP

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-14.57%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-5.49%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.80%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.23%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и XBAP

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.83%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.87%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.09%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

9.98%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

9.98%

+1.84%