Сравнение KJUL с QFLR
KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. KJUL is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, KJUL returned 18.37% vs 20.09% for QFLR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и QFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 3.73%.
KJUL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- —
QFLR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUL и QFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 6.91% | 7.70% | 10.66% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 3.73% | 17.27% | 16.30% |
Correlation
The correlation between KJUL and QFLR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between KJUL and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск
KJUL
QFLR
Сравнение KJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUL | QFLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 2.65 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.98 | 10.36 | +10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUL и QFLR
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и QFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUL | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -13.97% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.61% | +4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -3.42% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.51% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.94% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и QFLR
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUL | QFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 6.54% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 9.86% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.74% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 13.11% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 13.11% | -1.49% |
Сравнение комиссий KJUL и QFLR
KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и QFLR
Ни KJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
KJUL and QFLR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFLR has higher volatility (6.54%) compared to KJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs QFLR's -13.97%.
On 1-year performance, QFLR leads with 20.09% vs 18.37% for KJUL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 20.09% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
KJUL and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KJUL is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.89% for QFLR.
KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KJUL и QFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор