PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUL с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KJUL (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - KJUL is a Defined Outcome fund tracking the iShares Russell 2000 ETF, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. KJUL is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, KJUL returned 18.90% vs 26.58% for QFLR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUL charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности KJUL и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KJUL показывает доходность 6.53%, а QFLR немного выше – 6.83%.

KJUL

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.90%
3 года*
11.07%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUL и QFLR

2026 (YTD)20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		6.53%7.70%10.20%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between KJUL and QFLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.58

The correlation between KJUL and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KJUL и QFLR

Секторы
KJUL
QFLR

Промышленность

17.5%
2.8%

Технологии

16.9%
50.8%

Здравоохранение

16.5%
3.2%

Финансовые услуги

15.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.1%

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

6.2%
1.1%

Сырьевые материалы

4.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
18.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
9.2%

Промышленность

KJUL
17.5%
QFLR
2.8%

Технологии

KJUL
16.9%
QFLR
50.8%

Здравоохранение

KJUL
16.5%
QFLR
3.2%

Финансовые услуги

KJUL
15.9%
QFLR
0.9%

Потребительский циклический сектор

KJUL
8.4%
QFLR
12.1%

Недвижимость

KJUL
6.2%
QFLR

-

Энергетика

KJUL
6.2%
QFLR
1.1%

Сырьевые материалы

KJUL
4.8%
QFLR
0.0%

Коммунальные услуги

KJUL
2.9%
QFLR
1.5%

Коммуникационные услуги

KJUL
2.5%
QFLR
18.4%

Потребительский защитный сектор

KJUL
2.4%
QFLR
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с KSEPKJUL с KAPRKJUL с ZMAYKJUL с ZJUNKJUL с BUFP
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

KJUL vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.37

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.22

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.51

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.49

14.97

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.39

-0.83

Просадки

Сравнение просадок KJUL и QFLR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJULQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-13.97%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-7.61%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.78%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 0.55%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJULQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.50%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.77%

8.04%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.27%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

12.61%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

12.61%

-0.94%

Сравнение комиссий KJUL и QFLR

KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и QFLR

Ни KJUL, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

KJUL and QFLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (2.50%) compared to KJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, KJUL dropped -16.69% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 18.90% for KJUL. On fees, KJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

KJUL and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KJUL is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.79% for KJUL and 0.89% for QFLR.

KJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUL и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор