PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KJUL с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

KJUL и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KJUL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KJUL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July		1.40%7.70%8.69%11.78%-8.44%0.16%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

KJUL

1 день
0.35%
1 месяц
-1.26%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.66%
1 год
15.01%
3 года*
9.08%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с KJUL:
KJUL с NJULKJUL с PJULKJUL с ZMAYKJUL с BUFPKJUL с ZJUNKJUL с BALTKJUL с BAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий KJUL и PSMR

KJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

KJUL
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

KJUL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUL
Ранг доходности на риск KJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJULPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.67

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

11.05

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUL на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJULPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между KJUL и PSMR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUL и PSMR

Ни KJUL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KJUL и PSMR

Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

KJULPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.69%

-11.78%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.10%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-0.07%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.72%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.07%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUL и PSMR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что KJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KJULPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

1.24%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.24%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

8.76%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

8.52%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

8.52%

+3.30%