Сравнение KJUL с FFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY).
KJUL и FFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KJUL и FFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KJUL и FFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 1.40% | 7.70% | 8.69% | 11.78% | -8.44% | 2.51% | 11.61% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 17.93% |
Доходность по периодам
С начала года, KJUL показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у FFTY с доходностью -2.33%.
KJUL
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KJUL и FFTY
KJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.
Доходность на риск
KJUL vs. FFTY — Ранг доходности на риск
KJUL
FFTY
Сравнение KJUL c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KJUL | FFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.82 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.22 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.19 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.45 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KJUL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.82 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между KJUL и FFTY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUL и FFTY
KJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJUL Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок KJUL и FFTY
Максимальная просадка KJUL за все время составила -16.69%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUL и FFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KJUL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -59.46% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -23.29% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -59.46% | +42.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -31.16% | +29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -22.39% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 8.05% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUL и FFTY
Текущая волатильность для Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - July (KJUL) составляет 3.54%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что KJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KJUL | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 13.19% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 28.78% | -22.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 34.51% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 29.00% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 27.17% | -15.35% |