Сравнение KJD с KCAI
KJD (KraneShares 2X Long JD Daily ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds from KraneShares. KJD is actively managed, while KCAI is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. KJD charges 1.26%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности KJD и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJD показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у KCAI с доходностью 4.38%.
KJD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 7.71%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJD и KCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 1.45% | -28.21% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 4.38% | 11.43% |
Correlation
The correlation between KJD and KCAI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJD vs. KCAI — Ранг доходности на риск
KJD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCAI
Сравнение KJD c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJD | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJD и KCAI
Максимальная просадка KJD за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJD и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJD | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -25.48% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -4.32% | -27.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -6.93% | -23.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJD и KCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJD | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.33% | 14.03% | +47.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 20.93% | +40.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 20.93% | +40.40% |
Сравнение комиссий KJD и KCAI
KJD берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJD и KCAI
KJD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.94% | 35.42% | 2.19% |
KJD KraneShares 2X Long JD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KJD and KCAI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.
KCAI has the higher dividend yield at 33.94%, compared with 0.00% for KJD.
Their fees differ too: 1.26% for KJD and 0.79% for KCAI.
Подберите оптимальное распределение для KJD и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор