Сравнение KIO с USA
KIO (KKR Income Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. Over the past 10 years, KIO returned 7.54%/yr vs 12.15%/yr for USA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KIO и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции KIO уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.15% соответственно.
KIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.36%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 7.54%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам KIO и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 4.36% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between KIO and USA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between KIO and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIO vs. USA — Ранг доходности на риск
KIO
USA
Сравнение KIO c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KIO | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.18 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.44 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KIO и USA
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIO | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -69.15% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -14.30% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -17.69% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -34.05% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -47.07% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -11.51% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.75% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и USA
Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 2.23%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIO | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.90% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 10.82% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 13.94% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 20.16% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 22.55% | -6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и USA
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.99% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
KIO and USA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USA has higher volatility (3.90%) compared to KIO (2.23%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs USA's -69.15%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIO и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор