Сравнение KIO с MMT

С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции KIO превзошли акции MMT по среднегодовой доходности: 8.05% против 6.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KIO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии MMT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MMT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и MMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KIO и MMT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности MMT в 8.71%

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и MMT.

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с MFS Multimarket Income Trust (MMT) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.