PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIO с RA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIO с RA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIO (KKR Income Opportunities Fund) and RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, KIO returned 3.74%/yr vs 0.80%/yr for RA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KIO charges 0.04%/yr vs 2.76%/yr for RA.

Доходность

Сравнение доходности KIO и RA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у RA с доходностью 2.56%.

KIO

1 день
-0.35%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.32%
1 год
4.71%
3 года*
12.54%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.92%

RA

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
9.08%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIO и RA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KIO
KKR Income Opportunities Fund		2.77%-2.49%18.45%31.53%-28.25%26.82%2.04%21.92%-2.53%9.68%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		2.56%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%

Correlation

The correlation between KIO and RA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Часто сравнивают с KIO:
KIO с MMTKIO с CBRDXKIO с JMMKIO с EVGKIO с CBLDXKIO с VMSAXKIO с ANGLX
Часто сравнивают с RA:
RA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с EVGRA с CBLDXRA с ARDC

Доходность на риск

KIO vs. RA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 44
Ранг коэф-та Мартина
RA
Ранг доходности на риск RA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c RA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIORADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.61

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.36

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

3.92

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. RA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа RA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и RA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIORAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.05

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок KIO и RA

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что меньше максимальной просадки RA в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и RA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIORAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-50.66%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.73%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-28.42%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-30.83%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.95%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-8.09%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.32%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и RA

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIORAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

6.63%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

8.44%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.60%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.65%

-4.26%

Сравнение комиссий KIO и RA

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RA в 2.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и RA

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности RA в 11.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.91%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.15%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KIO and RA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KIO has higher volatility (2.55%) compared to RA (2.26%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs RA's -50.66%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIO и RA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор