PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIO с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KIO с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KIO (KKR Income Opportunities Fund) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both funds - KIO is a Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, KIO returned 4.71% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KIO charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности KIO и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

KIO

1 день
-0.35%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.77%
6 месяцев
3.32%
1 год
4.71%
3 года*
12.54%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.92%

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KIO и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
KIO
KKR Income Opportunities Fund		2.77%-2.49%18.45%14.62%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between KIO and GPIQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR Income Opportunities Fund

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с KIO:
KIO с RAKIO с MMTKIO с JMMKIO с CBRDXKIO с EVGKIO с CBLDXKIO с VMSAX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

KIO vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIO
Ранг доходности на риск KIO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIO: 44
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIOGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.81

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.71

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.51

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.96

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

17.48

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIOGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.81

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.78

-1.40

Просадки

Сравнение просадок KIO и GPIQ

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KIOGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-21.06%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.51%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.19%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-2.27%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.15%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и GPIQ

Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 2.55%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KIOGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.39%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

10.44%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

13.40%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.47%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.47%

-1.08%

Сравнение комиссий KIO и GPIQ

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и GPIQ

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KIO
KKR Income Opportunities Fund		12.91%12.58%10.90%11.32%11.44%7.45%10.12%9.51%10.53%9.66%9.92%10.81%

Часто задаваемые вопросы

KIO and GPIQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to KIO (2.55%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs GPIQ's -21.06%.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KIO и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор