Сравнение KIO с ARDC
KIO (KKR Income Opportunities Fund) is Multisector Bonds fund managed by KKR Asset Management, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KIO returned 7.92%/yr vs 8.26%/yr for ARDC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KIO и ARDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIO показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KIO имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции ARDC немного впереди с 8.26%.
KIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.92%
ARDC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- -1.89%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам KIO и ARDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIO KKR Income Opportunities Fund | 2.77% | -2.49% | 18.45% | 31.53% | -28.25% | 26.82% | 2.04% | 21.92% | -2.53% | 9.68% |
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | -1.78% | -3.10% | 21.05% | 32.35% | -22.21% | 23.12% | 2.56% | 21.26% | -8.80% | 17.63% |
Correlation
The correlation between KIO and ARDC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2013 г. | 0.44 |
The correlation between KIO and ARDC shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIO vs. ARDC — Ранг доходности на риск
KIO
ARDC
Сравнение KIO c ARDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIO | ARDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.12 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.26 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIO | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.20 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок KIO и ARDC
Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, примерно равная максимальной просадке ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и ARDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIO | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -45.40% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -15.57% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -19.78% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.87% | -26.48% | -5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.87% | -45.40% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.26% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -6.64% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 7.36% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIO и ARDC
Текущая волатильность для KKR Income Opportunities Fund (KIO) составляет 2.55%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что KIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIO | ARDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 2.83% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.14% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 9.51% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.80% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.87% | -0.48% |
Сравнение комиссий KIO и ARDC
KIO берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIO и ARDC
Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности ARDC в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. | 10.80% | 10.19% | 9.33% | 9.85% | 10.31% | 7.16% | 8.40% | 8.40% | 9.35% | 7.58% | 8.45% | 10.51% |
KIO KKR Income Opportunities Fund | 12.91% | 12.58% | 10.90% | 11.32% | 11.44% | 7.45% | 10.12% | 9.51% | 10.53% | 9.66% | 9.92% | 10.81% |
Часто задаваемые вопросы
KIO and ARDC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARDC has higher volatility (2.83%) compared to KIO (2.55%). In terms of maximum drawdown, KIO dropped -43.87% vs ARDC's -45.40%.
KIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIO и ARDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор