Сравнение KILO.TO с SOXX
KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. KILO.TO is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 38.66%/yr for SOXX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности KILO.TO и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KILO.TO торгуется в CAD, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 116.03%.
KILO.TO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -7.73%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 13.15%
- С начала года
- 116.03%
- 6 месяцев
- 112.65%
- 1 год
- 174.60%
- 3 года*
- 62.04%
- 5 лет*
- 38.66%
- 10 лет*
- 38.36%
Сравнение доходности по годам KILO.TO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | -7.73% | 60.17% | 25.97% | 12.15% | -0.90% | -4.72% | -2.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 116.03% | 34.31% | 22.49% | 63.14% | -30.97% | 44.02% | 23.46% |
Correlation
The correlation between KILO.TO and SOXX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between KILO.TO and SOXX shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KILO.TO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
KILO.TO
SOXX
Сравнение KILO.TO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KILO.TO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.61 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 12.08 | -11.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 41.00 | -39.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KILO.TO и SOXX
Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KILO.TO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -66.46% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.91% | -14.54% | -12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -38.75% | +11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.91% | -41.75% | +14.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.15% | -4.14% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -19.28% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 4.28% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KILO.TO и SOXX
Текущая волатильность для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) составляет 8.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KILO.TO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 22.60% | -14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 33.88% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 39.72% | -12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 37.87% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 34.80% | -16.90% |
Сравнение комиссий KILO.TO и SOXX
KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KILO.TO и SOXX
KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.23% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
KILO.TO and SOXX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
KILO.TO is categorized as Gold, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор