PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с PHYS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO.TO с PHYS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO).

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и PHYS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KILO.TO и PHYS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		9.98%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%22.91%18.86%2.75%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		10.95%56.35%37.41%10.65%4.96%-5.37%21.38%12.13%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у PHYS.TO с доходностью 10.95%.

KILO.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-10.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
48.95%
3 года*
32.10%
5 лет*
21.03%
10 лет*
—

PHYS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-9.73%
С начала года
10.95%
6 месяцев
21.40%
1 год
45.33%
3 года*
33.98%
5 лет*
24.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с PHYS.TO:
PHYS.TO с CGL-C.TOPHYS.TO с MNT.TOPHYS.TO с GLDPHYS.TO с ZGLD.TOPHYS.TO с VFV.TOPHYS.TO с ABX.TOPHYS.TO с SETM

Доходность на риск

KILO.TO vs. PHYS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHYS.TO
Ранг доходности на риск PHYS.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c PHYS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO.TOPHYS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.69

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.09

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.49

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.78

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO.TO vs. PHYS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и PHYS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO.TOPHYS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.69

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.65

+0.46

Корреляция

Корреляция между KILO.TO и PHYS.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и PHYS.TO

Ни KILO.TO, ни PHYS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
PHYS.TO
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и PHYS.TO

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки PHYS.TO в -27.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и PHYS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KILO.TOPHYS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-27.08%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-18.14%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-18.14%

-3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-9.73%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-7.72%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.15%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и PHYS.TO

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS.TO) имеют волатильность 10.63% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KILO.TOPHYS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.29%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

23.98%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

26.91%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.93%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

26.95%

-8.90%