PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO.TO с PHYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KILO.TO и PHYS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		9.98%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%22.91%18.86%2.75%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		10.71%56.43%37.29%10.49%5.19%-5.70%21.80%12.33%9.35%
Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью 8.78%.

KILO.TO

1 день
1.76%
1 месяц
-10.72%
С начала года
9.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
48.95%
3 года*
32.10%
5 лет*
21.03%
10 лет*
—

PHYS

1 день
0.00%
1 месяц
-11.43%
С начала года
8.78%
6 месяцев
19.17%
1 год
42.75%
3 года*
33.12%
5 лет*
23.69%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с SGOLPHYS с GLDMPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

KILO.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO.TOPHYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.60

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.99

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.34

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.14

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO.TOPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.53

Корреляция

Корреляция между KILO.TO и PHYS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и PHYS

Ни KILO.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и PHYS

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и PHYS.

Загрузка...

Показатели просадок

KILO.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-48.16%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-19.35%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-21.80%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.98%

-11.80%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-21.07%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

5.38%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и PHYS

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 10.63% и 10.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KILO.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

10.24%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

24.07%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

26.87%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.80%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

15.66%

+2.39%