PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с PHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с PHYS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) is Gold fund actively managed by Purpose Investments, while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, KILO.TO returned 16.22%/yr vs 19.91%/yr for PHYS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у PHYS с доходностью -4.62%.

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—

PHYS

1 день
1.25%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-8.06%
1 год
23.27%
3 года*
30.18%
5 лет*
19.91%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и PHYS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		-4.62%56.47%37.13%10.29%4.41%-4.88%-5.00%

Correlation

The correlation between KILO.TO and PHYS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.83

The correlation between KILO.TO and PHYS shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Sprott Physical Gold Trust

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с PHYS:
PHYS с GLDPHYS с IAUPHYS с GLDMPHYS с SGOLPHYS с CEF.TOPHYS с PSLV.TOPHYS с IAUM

Доходность на риск

KILO.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг доходности на риск PHYS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.16

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

2.65

-0.82

KILO.TO vs. PHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и PHYS

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и PHYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-36.85%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.91%

-23.42%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-23.42%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.91%

-23.42%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-22.47%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-13.92%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

8.79%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и PHYS

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS) имеют волатильность 8.49% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.80%

25.02%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

28.40%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

19.46%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.57%

+0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и PHYS

Ни KILO.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KILO.TO and PHYS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и PHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор