PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KILO.TO с PHYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO.TO с PHYS

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KILO.TO или PHYS.

Корреляция

Корреляция между KILO.TO и PHYS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и PHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
139.77%
159.61%
KILO.TO
PHYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KILO.TO:

2.47

PHYS:

2.46

Коэф-т Сортино

KILO.TO:

3.25

PHYS:

3.13

Коэф-т Омега

KILO.TO:

1.43

PHYS:

1.42

Коэф-т Кальмара

KILO.TO:

5.21

PHYS:

4.54

Коэф-т Мартина

KILO.TO:

13.73

PHYS:

12.53

Индекс Язвы

KILO.TO:

3.08%

PHYS:

3.35%

Дневная вол-ть

KILO.TO:

17.15%

PHYS:

17.08%

Макс. просадка

KILO.TO:

-22.67%

PHYS:

-48.16%

Текущая просадка

KILO.TO:

-2.66%

PHYS:

-3.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KILO.TO показывает доходность 25.86%, а PHYS немного выше – 26.07%.

KILO.TO

С начала года

25.86%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

20.30%

1 год

42.58%

5 лет

13.42%

10 лет

N/A

PHYS

С начала года

26.07%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

19.31%

1 год

42.64%

5 лет

13.30%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KILO.TO и PHYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности KILO.TO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PHYS
Ранг риск-скорректированной доходности PHYS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KILO.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KILO.TO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KILO.TO: 1.96
PHYS: 2.35
Коэффициент Сортино KILO.TO, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KILO.TO: 2.61
PHYS: 3.00
Коэффициент Омега KILO.TO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KILO.TO: 1.34
PHYS: 1.40
Коэффициент Кальмара KILO.TO, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KILO.TO: 3.62
PHYS: 4.30
Коэффициент Мартина KILO.TO, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KILO.TO: 9.36
PHYS: 11.62

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYS равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и PHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.96
2.35
KILO.TO
PHYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и PHYS

Ни KILO.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
PHYS
Sprott Physical Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и PHYS

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки PHYS в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и PHYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.54%
-3.09%
KILO.TO
PHYS

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и PHYS

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Sprott Physical Gold Trust (PHYS) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.60%
9.31%
KILO.TO
PHYS