PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KILO.TO с ZGLD.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KILO.TO с ZGLD.SW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW).

KILO.TO и ZGLD.SW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.SW - это пассивный фонд от Swisscanto, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 14 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и ZGLD.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KILO.TO и ZGLD.SW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		8.08%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%22.91%18.86%2.75%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		8.29%58.60%36.26%10.70%6.00%-4.60%21.23%13.39%8.50%
Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как ZGLD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGLD.SW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KILO.TO показывает доходность 8.08%, а ZGLD.SW немного выше – 8.29%.

KILO.TO

1 день
3.92%
1 месяц
-11.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
19.90%
1 год
45.80%
3 года*
31.34%
5 лет*
20.61%
10 лет*
—

ZGLD.SW

1 день
2.30%
1 месяц
-9.52%
С начала года
8.29%
6 месяцев
20.35%
1 год
43.76%
3 года*
33.78%
5 лет*
23.83%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с GLDKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с ZGLD.SW:
ZGLD.SW с XGD.TOZGLD.SW с PHYSZGLD.SW с IAUZGLD.SW с MNT.TOZGLD.SW с VFV.TOZGLD.SW с GLDZGLD.SW с XEQT.TO

Сравнение комиссий KILO.TO и ZGLD.SW

ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF

Доходность на риск

KILO.TO vs. ZGLD.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ZGLD.SW
Ранг доходности на риск ZGLD.SW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.SW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.SW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.SW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.SW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.SW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c ZGLD.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KILO.TOZGLD.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.31

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.88

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

11.38

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KILO.TO vs. ZGLD.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGLD.SW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и ZGLD.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KILO.TOZGLD.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.65

+0.45

Корреляция

Корреляция между KILO.TO и ZGLD.SW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и ZGLD.SW

Ни KILO.TO, ни ZGLD.SW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
ZGLD.SW
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и ZGLD.SW

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -22.67%, что меньше максимальной просадки ZGLD.SW в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и ZGLD.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

KILO.TOZGLD.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.67%

-38.49%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.62%

-16.91%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-16.94%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.50%

-10.76%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-14.24%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

4.39%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и ZGLD.SW

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF (ZGLD.SW) имеют волатильность 11.21% и 10.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KILO.TOZGLD.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

10.80%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

20.83%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

24.56%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.05%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.21%

+2.83%