PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KILO.TO с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KILO.TO с GLDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. KILO.TO is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 5 years, KILO.TO returned 15.46%/yr vs 19.50%/yr for GLDM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KILO.TO charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности KILO.TO и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KILO.TO торгуется в CAD, в то время как GLDM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KILO.TO показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -5.48%.

KILO.TO

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
-14.74%
С начала года
-8.97%
1 год
15.96%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-1.99%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
-12.67%
С начала года
-5.48%
1 год
21.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
19.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KILO.TO и GLDM

2026 (YTD)202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-8.97%60.17%25.97%12.15%-0.90%-4.72%-2.21%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-5.48%56.71%37.84%10.35%5.84%-4.06%-5.06%

Correlation

The correlation between KILO.TO and GLDM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.84

The correlation between KILO.TO and GLDM shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Gold Bullion Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

KILO.TO vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KILO.TO c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KILO.TOGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.14

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

0.92

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

2.20

-0.79

KILO.TO vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KILO.TO на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KILO.TO и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KILO.TO и GLDM

Максимальная просадка KILO.TO за все время составила -27.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KILO.TO и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KILO.TOGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.15%

-23.62%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.15%

-23.62%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.15%

-23.62%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.15%

-23.62%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-23.62%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.29%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

9.84%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KILO.TO и GLDM

Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что KILO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KILO.TOGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.50%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

23.87%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

27.70%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

19.20%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.18%

-0.24%

Сравнение комиссий KILO.TO и GLDM

KILO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KILO.TO и GLDM

Ни KILO.TO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, KILO.TO and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for KILO.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and State Street. Their fees differ too: 0.28% for KILO.TO and 0.10% for GLDM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KILO.TO и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор