Сравнение KIE с PBEU
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - KIE tracks the S&P Insurance Select Industry Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности KIE и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 1.11% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between KIE and PBEU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. PBEU — Ранг доходности на риск
KIE
PBEU
Сравнение KIE c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.54 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и PBEU
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -17.26% | -58.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -1.20% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -4.21% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 27.80% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 27.80% | -9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 27.80% | -6.62% |
Сравнение комиссий KIE и PBEU
KIE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и PBEU
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and PBEU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for KIE.
KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.01% for PBEU.
KIE tracks S&P Insurance Select Industry Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для KIE и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор