Сравнение PBEU с SPCZ
PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. PBEU is passively managed, while SPCZ is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. PBEU charges 0.13%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности PBEU и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBEU показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCZ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBEU и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.88% | 0.22% |
Correlation
The correlation between PBEU and SPCZ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBEU vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPCZ
Сравнение PBEU c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBEU | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBEU и SPCZ
Максимальная просадка PBEU за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBEU и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBEU | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -4.47% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -3.43% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.53% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBEU и SPCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBEU | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 9.43% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.63% | 6.22% | +21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.63% | 6.22% | +21.41% |
Сравнение комиссий PBEU и SPCZ
PBEU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBEU и SPCZ
Дивидендная доходность PBEU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.83% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PBEU and SPCZ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 0.01% for PBEU.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and RiverNorth. Their fees differ too: 0.13% for PBEU and 0.90% for SPCZ.
Подберите оптимальное распределение для PBEU и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор