Сравнение KIE с MUU
KIE (SPDR S&P Insurance ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - KIE is a Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index, while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. KIE is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, KIE returned -4.49% vs 5396.82% for MUU. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KIE charges 0.35%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности KIE и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KIE показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KIE и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 0.15% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between KIE and MUU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.00 |
The correlation between KIE and MUU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KIE vs. MUU — Ранг доходности на риск
KIE
MUU
Сравнение KIE c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KIE | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -41.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.86 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 104.05 | -104.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 352.22 | -353.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KIE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 41.32 | -41.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 5.91 | -5.62 |
Просадки
Сравнение просадок KIE и MUU
Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KIE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.30% | -75.07% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -52.72% | +40.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -15.35% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -23.42% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 15.54% | -10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KIE и MUU
Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.99%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KIE | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 56.84% | -51.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 106.70% | -95.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 132.77% | -116.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 134.14% | -115.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 134.14% | -112.96% |
Сравнение комиссий KIE и MUU
KIE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KIE и MUU
Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KIE and MUU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, KIE dropped -75.30% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -4.49% for KIE. On fees, KIE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KIE has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KIE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
KIE has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.54% for MUU.
KIE is categorized as Financials Equities, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for KIE and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KIE и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор