PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KIE с LMND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KIE с LMND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Lemonade, Inc. (LMND).

KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности KIE и LMND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Lemonade, Inc. (LMND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIE и LMND

2026 (YTD)202520242023202220212020
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		-8.59%8.12%26.95%12.18%3.48%22.75%26.53%
LMND
Lemonade, Inc.		-14.20%94.06%127.40%17.91%-67.51%-65.62%76.49%

Доходность по периодам

С начала года, KIE показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -14.20%.

KIE

1 день
-0.55%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-8.45%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.89%

LMND

1 день
-2.57%
1 месяц
14.66%
С начала года
-14.20%
6 месяцев
16.52%
1 год
93.26%
3 года*
62.39%
5 лет*
-8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Insurance ETF

Lemonade, Inc.

Часто сравнивают с KIE:
KIE с IAKKIE с KBWPKIE с XLFKIE с IAIKIE с PAVEKIE с RNRKIE с PEP
Часто сравнивают с LMND:
LMND с PGRLMND с FSLYLMND с MALMND с VOOLMND с SPYLMND с TSLALMND с AXP

Доходность на риск

KIE vs. LMND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KIE
Ранг доходности на риск KIE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KIE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIE: 11
Ранг коэф-та Мартина
LMND
Ранг доходности на риск LMND: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMND: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMND: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMND: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMND: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMND: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIE c LMND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KIELMNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.08

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

2.05

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.98

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

5.39

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIE vs. LMND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LMND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIE и LMND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KIELMNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.08

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.10

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.03

+0.31

Корреляция

Корреляция между KIE и LMND составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIE и LMND

Дивидендная доходность KIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как LMND не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KIE
SPDR S&P Insurance ETF		1.69%1.57%1.48%1.45%1.90%1.95%1.85%1.76%1.83%1.56%1.55%1.65%
LMND
Lemonade, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIE и LMND

Максимальная просадка KIE за все время составила -75.30%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIE и LMND.

Загрузка...

Показатели просадок

KIELMNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.30%

-94.23%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-47.70%

+35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-90.63%

+74.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-66.68%

+56.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-73.24%

+61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

17.48%

-12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KIE и LMND

Текущая волатильность для SPDR S&P Insurance ETF (KIE) составляет 4.73%, в то время как у Lemonade, Inc. (LMND) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что KIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KIELMNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

21.92%

-17.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

61.67%

-50.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

86.86%

-67.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

82.81%

-64.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

85.70%

-64.56%