Сравнение KHYB с INDA
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KHYB returned 0.19%/yr vs 3.60%/yr for INDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -8.55%.
KHYB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
INDA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -10.13%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам KHYB и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.60% | 9.59% | 10.79% | 3.50% | -10.15% | -12.32% | 2.00% | 8.87% | 0.45% |
INDA iShares MSCI India ETF | -8.55% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | 3.00% |
Correlation
The correlation between KHYB and INDA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.19 |
Over the past year, KHYB and INDA have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. INDA — Ранг доходности на риск
KHYB
INDA
Сравнение KHYB c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHYB | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.90 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.54 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | -1.22 | +11.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHYB и INDA
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -45.07% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -18.69% | +14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | -22.72% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -22.72% | -10.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -15.90% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -9.60% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 8.34% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и INDA
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.79%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 4.66% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 13.02% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 14.91% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 15.45% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 21.08% | -15.38% |
Сравнение комиссий KHYB и INDA
И KHYB, и INDA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и INDA
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and INDA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.66%) compared to KHYB (0.79%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs INDA's -45.07%.
On 5-year performance, INDA leads with 3.60% vs 0.19% for KHYB. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, INDA has performed better with a 3.60% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB and INDA have the same expense ratio: 0.69% per year.
KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for INDA.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while INDA is Asia Pacific Equities. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор