Сравнение KHPI с ARMW
KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KHPI charges 0.96%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности KHPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHPI показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 1.02% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between KHPI and ARMW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
KHPI
ARMW
Сравнение KHPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KHPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KHPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 4.96 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок KHPI и ARMW
Максимальная просадка KHPI за все время составила -10.58%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.58% | -48.47% | +37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -26.55% | +25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KHPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 88.46% | -81.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 88.46% | -78.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 88.46% | -78.85% |
Сравнение комиссий KHPI и ARMW
KHPI берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHPI и ARMW
Дивидендная доходность KHPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
KHPI and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Kensington Asset Management and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.96% for KHPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для KHPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор