PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGRN с KVLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGRN с KVLE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KGRN (KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF) and KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KGRN is a China Equities fund tracking the MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KGRN returned -12.17%/yr vs 10.03%/yr for KVLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KGRN charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for KVLE.

Доходность

Сравнение доходности KGRN и KVLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGRN показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у KVLE с доходностью 9.95%.

KGRN

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-13.26%
6 месяцев
-13.39%
1 год
-10.47%
3 года*
-3.05%
5 лет*
-12.17%
10 лет*
—

KVLE

1 день
0.04%
1 месяц
0.79%
С начала года
9.95%
6 месяцев
8.44%
1 год
17.95%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGRN и KVLE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		-13.26%21.45%-1.11%-14.75%-40.45%5.91%9.61%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.95%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%

Correlation

The correlation between KGRN and KVLE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов KGRN и KVLE

Секторы
KGRN
KVLE

Потребительский циклический сектор

36.2%
9.4%

Промышленность

26.9%
8.9%

Коммунальные услуги

21.2%
0.6%

Технологии

11.6%
31.4%

Энергетика

3.4%
4.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

KGRN
36.2%
KVLE
9.4%

Промышленность

KGRN
26.9%
KVLE
8.9%

Коммунальные услуги

KGRN
21.2%
KVLE
0.6%

Технологии

KGRN
11.6%
KVLE
31.4%

Энергетика

KGRN
3.4%
KVLE
4.4%

Сырьевые материалы

KGRN

-

KVLE
1.3%

Коммуникационные услуги

KGRN

-

KVLE
4.1%

Потребительский защитный сектор

KGRN

-

KVLE
6.6%

Финансовые услуги

KGRN

-

KVLE
12.2%

Здравоохранение

KGRN

-

KVLE
9.3%

Недвижимость

KGRN

-

KVLE
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Часто сравнивают с KGRN:
KGRN с KBAKGRN с KARSKGRN с MCHIKGRN с FCAKGRN с ASHSKGRN с ASHRKGRN с CNYA
Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP

Доходность на риск

KGRN vs. KVLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGRN
Ранг доходности на риск KGRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGRN: 55
Ранг коэф-та Мартина
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGRN c KVLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) и KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KGRNKVLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.61

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.28

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.88

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.16

-8.08

KGRN vs. KVLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGRN на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа KVLE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGRN и KVLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KGRN и KVLE

Максимальная просадка KGRN за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки KVLE в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGRN и KVLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGRNKVLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.24%

-18.38%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-9.59%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-16.39%

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-18.38%

-45.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.58%

-1.15%

-53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.05%

-3.19%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.51%

+8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KGRN и KVLE

KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF (KGRN) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что KGRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGRNKVLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.61%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

8.73%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.48%

11.22%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

14.53%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

14.32%

+18.50%

Сравнение комиссий KGRN и KVLE

KGRN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KVLE в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGRN и KVLE

Дивидендная доходность KGRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности KVLE в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGRN
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF		0.98%0.85%1.49%0.74%1.98%0.41%0.01%5.88%2.04%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.32%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KGRN and KVLE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGRN has higher volatility (6.77%) compared to KVLE (3.61%). In terms of maximum drawdown, KGRN dropped -66.24% vs KVLE's -18.38%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.03% vs -12.17% for KGRN. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.03% return vs -12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for KGRN.

KVLE has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.98% for KGRN.

KGRN is categorized as China Equities, while KVLE is Large Cap Value Equities. KGRN tracks MSCI China IMI Environment 10/40 Index, while KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Their fees differ too: 0.79% for KGRN and 0.56% for KVLE.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGRN и KVLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор