PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGIIX с VGTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KGIIX (Kopernik International Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, KGIIX returned 10.07%/yr vs 9.70%/yr for VGTSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGIIX charges 1.04%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 14.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KGIIX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VGTSX немного отстают с 9.70%.

KGIIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.93%
С начала года
9.06%
6 месяцев
11.56%
1 год
35.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.49%
10 лет*
10.07%

VGTSX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.55%
С начала года
14.44%
6 месяцев
16.95%
1 год
31.37%
3 года*
19.38%
5 лет*
8.37%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGIIX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		9.06%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		14.44%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Correlation

The correlation between KGIIX and VGTSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.64

The correlation between KGIIX and VGTSX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с GOGIXKGIIX с FAOAXKGIIX с SISEXKGIIX с GSIMXKGIIX с TIBIX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

KGIIX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.27

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.09

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.86

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.29

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.27

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.32

+0.61

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и VGTSX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGIIXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-61.48%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.29%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.11%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.61%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-35.93%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-0.79%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.97%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.86%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и VGTSX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGIIXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.89%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

11.92%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

14.22%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.03%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

15.93%

-3.29%

Сравнение комиссий KGIIX и VGTSX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и VGTSX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.08%, что больше доходности VGTSX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.08%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.55%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KGIIX and VGTSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGTSX has higher volatility (4.89%) compared to KGIIX (3.05%). In terms of maximum drawdown, KGIIX dropped -27.81% vs VGTSX's -61.48%.

KGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGIIX и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор