PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGIIX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGIIX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.74% соответственно.

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik International Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с TRERX
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий KGIIX и VGTSX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.

KGIIX
Kopernik International Fund
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

KGIIX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGIIXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.75

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

2.31

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.35

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

2.34

+2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

9.18

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGIIX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа VGTSX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGIIXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.75

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.30

+0.64

Корреляция

Корреляция между KGIIX и VGTSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и VGTSX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и VGTSX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGIIXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-61.48%

+33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.29%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-29.61%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-35.93%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.81%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-14.04%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.88%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и VGTSX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGIIXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.46%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

10.82%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

15.70%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

14.83%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

15.85%

-3.10%