Сравнение KGIIX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.83% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и EPDPX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
KGIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
KGIIX
EPDPX
Сравнение KGIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.99 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 3.53 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.57 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 4.39 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 17.85 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.99 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.45 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и EPDPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и EPDPX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и EPDPX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -39.21% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -10.96% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -21.06% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -33.34% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -7.16% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -11.30% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.70% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и EPDPX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.11% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 11.64% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.26% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.07% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 14.88% | -2.13% |