Сравнение KGIIX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.80% против 32.33% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и FSELX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
KGIIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
KGIIX
FSELX
Сравнение KGIIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.40 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 3.02 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.43 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 5.65 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 22.93 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.40 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.50 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и FSELX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и FSELX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и FSELX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -82.54% | +54.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -17.23% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -46.37% | +18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -46.37% | +18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -8.22% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -28.82% | +22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 4.24% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и FSELX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 12.78% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 25.83% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 41.39% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 38.69% | -25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 34.78% | -22.03% |