PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KGIIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KGIIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGIIX и FSELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGIIX
Kopernik International Fund
8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.80% против 32.33% соответственно.


KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kopernik International Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий KGIIX и FSELX

KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Доходность на риск

KGIIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGIIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KGIIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

2.40

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.34

3.02

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.30

5.65

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.59

22.93

-3.34

KGIIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGIIX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGIIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KGIIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.40

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.50

+0.43

Корреляция

Корреляция между KGIIX и FSELX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KGIIX и FSELX

Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности FSELX в 10.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGIIX
Kopernik International Fund
13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок KGIIX и FSELX

Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и FSELX.


Загрузка...

Показатели просадок


KGIIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.81%

-82.54%

+54.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-17.23%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-46.37%

+18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.81%

-46.37%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-8.22%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-28.82%

+22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.24%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KGIIX и FSELX

Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KGIIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.78%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

25.83%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

41.39%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

38.69%

-25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

34.78%

-22.03%