Сравнение KGIIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции KGIIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.80% против 11.59% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и DFIVX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
KGIIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
KGIIX
DFIVX
Сравнение KGIIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 2.31 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.34 | 2.92 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.46 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 3.08 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 13.61 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 2.31 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.38 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и DFIVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и DFIVX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и DFIVX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -66.61% | +38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.99% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -25.29% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -48.11% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -5.92% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -12.30% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.72% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и DFIVX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 5.35%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 6.92% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.68% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 16.67% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 16.27% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 18.07% | -5.32% |