Сравнение KGIIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik International Fund (KGIIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KGIIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGIIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 5.93% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KGIIX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции KGIIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.64% соответственно.
KGIIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 10.58%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGIIX и DFIEX
KGIIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
KGIIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
KGIIX
DFIEX
Сравнение KGIIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik International Fund (KGIIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGIIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.30 | 1.95 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 2.55 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.57 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 10.07 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 1.95 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.60 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между KGIIX и DFIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGIIX и DFIEX
Дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGIIX Kopernik International Fund | 13.46% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок KGIIX и DFIEX
Максимальная просадка KGIIX за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGIIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -62.22% | +34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.01% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -28.66% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -41.04% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.75% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -12.26% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.81% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGIIX и DFIEX
Текущая волатильность для Kopernik International Fund (KGIIX) составляет 4.80%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что KGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGIIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.09% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 10.45% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 15.90% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 15.65% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 16.35% | -3.62% |