Сравнение KGGIX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KGGIX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KGGIX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, KGGIX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 14.81% против 9.59% соответственно.
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KGGIX и SCHF
KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
KGGIX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
KGGIX
SCHF
Сравнение KGGIX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KGGIX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | 1.76 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.21 | 2.40 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.75 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.38 | 10.59 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | 1.76 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между KGGIX и SCHF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KGGIX и SCHF
Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок KGGIX и SCHF
Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -34.87% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.48% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.43% | -29.14% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -34.87% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.16% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.44% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.98% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KGGIX и SCHF
Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 6.35%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KGGIX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.94% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 11.79% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 17.75% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 16.14% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.09% | -1.99% |