PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGIX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGIX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.70%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, KGGIX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции KGGIX превзошли акции FSTSX по среднегодовой доходности: 14.53% против 8.86% соответственно.

KGGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.42%
С начала года
4.70%
6 месяцев
13.13%
1 год
50.78%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.53%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий KGGIX и FSTSX

KGGIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

KGGIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

1.05

+2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.90

1.48

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.21

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

1.30

+3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

4.56

+12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGIX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

1.05

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между KGGIX и FSTSX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGIX и FSTSX

Дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.72%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок KGGIX и FSTSX

Максимальная просадка KGGIX за все время составила -45.11%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-38.91%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.22%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.43%

-38.91%

+12.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-38.91%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-11.22%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-7.95%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.19%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGIX и FSTSX

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что KGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.68%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

15.21%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

16.26%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

15.80%

-0.72%