PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%-2.83%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGGAX показывает доходность 7.29%, а DFIV немного ниже – 7.08%.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FUNFXKGGAX с FEUPX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий KGGAX и DFIV

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

KGGAX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

2.32

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

3.02

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.48

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

3.29

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

14.56

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.32

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.91

-0.30

Корреляция

Корреляция между KGGAX и DFIV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и DFIV

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и DFIV

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-25.42%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.12%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.97%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-4.58%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и DFIV

Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Dimensional International Value ETF (DFIV) имеют волатильность 6.36% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.20%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.50%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

17.16%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.70%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.70%

-1.62%