PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KGGAX с CGNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG).

KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г.. CGNG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KGGAX и CGNG

2026 (YTD)20252024
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.47%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		-0.09%29.78%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, KGGAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у CGNG с доходностью -0.09%.

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%

CGNG

1 день
1.05%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
3.27%
1 год
27.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с VWOCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с AVDVCGNG с CGDV

Сравнение комиссий KGGAX и CGNG

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF

Доходность на риск

KGGAX vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXCGNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.54

1.42

+2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.01

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.29

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.01

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

8.44

+9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 3.54, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

1.42

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.88

-0.27

Корреляция

Корреляция между KGGAX и CGNG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и CGNG

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.02%, что больше доходности CGNG в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.68%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и CGNG

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и CGNG.

Загрузка...

Показатели просадок

KGGAXCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-15.90%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.75%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.12%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-2.91%

-6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.28%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и CGNG

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 6.36%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KGGAXCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

9.21%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

13.86%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.15%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.50%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

17.50%

-2.42%