PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KGGAX с CGNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KGGAX с CGNG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) and CGNG (Capital Group New Geography Equity ETF) are both funds - KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik, while CGNG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Capital Group. Over the past year, KGGAX returned 38.54% vs 26.32% for CGNG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KGGAX charges 1.26%/yr vs 0.64%/yr for CGNG.

Доходность

Сравнение доходности KGGAX и CGNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KGGAX показывает доходность 9.02%, а CGNG немного выше – 9.24%.

KGGAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-4.21%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.17%
1 год
38.54%
3 года*
22.44%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.07%

CGNG

1 день
-5.55%
1 месяц
-4.31%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.39%
1 год
26.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KGGAX и CGNG

2026 (YTD)20252024
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		9.02%64.46%-4.47%
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		9.24%29.78%-0.97%

Correlation

The correlation between KGGAX and CGNG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.56

The correlation between KGGAX and CGNG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Capital Group New Geography Equity ETF

Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с GVALKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX
Часто сравнивают с CGNG:
CGNG с CGICCGNG с BBEMCGNG с BRTRCGNG с NEWFXCGNG с FTHFCGNG с VWOCGNG с AVDV

Доходность на риск

KGGAX vs. CGNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGNG
Ранг доходности на риск CGNG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KGGAX c CGNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) и Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KGGAXCGNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.40

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.96

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.92

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

8.05

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KGGAX vs. CGNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KGGAX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CGNG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KGGAX и CGNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KGGAXCGNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.40

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.04

-0.43

Просадки

Сравнение просадок KGGAX и CGNG

Максимальная просадка KGGAX за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки CGNG в -15.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KGGAX и CGNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KGGAXCGNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-15.90%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.75%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-7.14%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-2.84%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.28%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KGGAX и CGNG

Текущая волатильность для Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) составляет 3.75%, в то время как у Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что KGGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KGGAXCGNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

8.44%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

16.73%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

18.90%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.58%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.58%

-3.64%

Сравнение комиссий KGGAX и CGNG

KGGAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CGNG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KGGAX и CGNG

Дивидендная доходность KGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что больше доходности CGNG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNG
Capital Group New Geography Equity ETF		0.62%0.68%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.78%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Часто задаваемые вопросы

KGGAX and CGNG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGNG has higher volatility (8.44%) compared to KGGAX (3.75%). In terms of maximum drawdown, KGGAX dropped -45.27% vs CGNG's -15.90%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KGGAX и CGNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор